По одной из версий о происхождении ши-тцу, родина этих собак — Тибет. Легенда гласит, что бодхисатва Манджушри (один из родоначальников буддизма), брал с собой в странствования маленькую собаку ха-па, которая умела обращаться во льва, и в таком виде без труда могла везти путешественника у себя на спине. Ши-тцу нередко называют собакой-львом, и вполне вероятно, что у бодхисатвы была именно такая порода или ее ближайший родственник — тибетский терьер.

Впрочем, некоторые ученые склоняются к версии о китайском происхождении этой породы. Вообще, обе версии можно назвать справедливыми, так как на протяжении веков между Тибетом и Китаем складывались тесные связи, включавшие в себя все оттенки международных отношений — от мира и гармонии до откровенного соперничества. Известно, что в 1653 году далай-лама сделал китайскому императору драгоценный подарок — несколько собачек ши-тцу. С тех пор эта порода полностью находилась под контролем и во власти императорского двора, и обладать ей могла только китайская знать. Лишь в 1930-х годах ши-тцу появились в Европе.